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Filtrage sur DMI

> Principe du filtre
Le filtre sur DMI invalide certains signaux d'une méthode de trading en fonction de l'état du marché. Cet état du marché est déterminé à partir du DMI qui est censé représenter la tendance en cours :

Ÿ Marché en tendance = ADX > seuil,
Ÿ Marché plat = ADX < seuil.
Le seuil couramment utilisé est 17.

CAC 40 avec filtre DMI 14 (seuil à 17)CAC 40 avec filtre DMI 14 (seuil à 17)

> Exemples de filtrages

CAC40, Cours x MM56 env 1%
CAC40, Cours x MM56 env 1%
La performance est de -13 %, le ratio gain/risque de 0.6,
3 trades sont gagnants sur 18, soit 17 % de réussite.

 

CAC40, Cours x MM56 env 1%, filtre 'DMI' 14CAC40, Cours x MM56 env 1%, filtre 'DMI' 14
La performance est de 4 %, le ratio gain/risque de 1.1,
2 trades sont gagnants sur 8, soit 25 % de réussite.


> Avantages et inconvénients du filtrage
- Du fait de l'inertie du DMI, le début et la fin d'un marché plat sont détectés avec retard. Certains trades ne sont donc pas invalidés et d'autres le sont à tord. Par exemple, les premiers trades du palier de novembre 02 à janvier 03 ne sont pas invalidés par le filtre qui n'a pas encore détecté le marché plat.
+ Le filtrage supprime une partie des trades situés sur les paliers horizontaux (les 'nids d'aigle' du premier graphe).

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