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Filtrage sur oscillateur parabolique
Principe du filtre
Le filtre sur oscillateur parabolique invalide certains signaux d'une
méthode de trading en fonction de l'état du marché.
Cet état du marché est déterminé à
partir de la valeur de l'oscillateur :
Ÿ Marché bull = osc. parabolique
> +seuil,
Ÿ Marché bear
= osc. parabolique< -seuil,
Ÿ Marché plat
= osc. parabolique entre -seuil et +seuil.
Le filtrage peut être de deux types :
Ÿ Filtre 'Marché
plat' : les signaux déclenchés lorsque le marché
est plat sont invalidés,
Ÿ Filtre 'Suivi de
tendance' : un signal d'achat est valide si le marché est
bull et un signal de VAD si le marché est bear. Tous les autres
trades sont invalidés (pas de trade en marché plat et pas
de trade en contre-tendance)...
Exemples de filtrages
France-Télécom,
Cours x MM50
La performance annuelle est de 114 %,
le ratio gain/risque de 3.4,
5 trades sont gagnants sur 19, soit 26 % de réussite.
FTE, Cours x MM50, filtre 'Marché
plat' sur osc. parabolique
La performance annuelle est de 166 %,
le ratio gain/risque de 6.6,
5 trades sont gagnants sur 11, soit 45 % de réussite.
FTE, Cours
x MM50, filtre 'Suivi de tendance' sur osc.
parabolique
La performance annuelle est de 79 %, le ratio
gain/risque de 7.7,
4 trades sont gagnants sur 7, soit 57 % de réussite.
Avantages et inconvénients du filtrage
+
Le filtrage supprime une partie des trades situés sur les paliers
horizontaux (les 'nids d'aigle' du premier graphe).
- Le
filtrage n'est pas adapté à l'horizon de trading. Dans notre
exemple de trading sur MM50, l'oscillateur donne de bonnes indications
sur le marché. Par contre le filtre est inefficace avec une MM9
(la MM9 est trop réactive par rapport au parabolique).