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Filtrage sur oscillateur parabolique

> Principe du filtre
Le filtre sur oscillateur parabolique invalide certains signaux d'une méthode de trading en fonction de l'état du marché. Cet état du marché est déterminé à partir de la valeur de l'oscillateur :

Filtrage sur parabolique
Ÿ
Marché bull = osc. parabolique > +seuil,
Ÿ Marché bear = osc. parabolique< -seuil,
Ÿ Marché plat = osc. parabolique entre -seuil et +seuil.

Le filtrage peut être de deux types :
Ÿ Filtre 'Marché plat' : les signaux déclenchés lorsque le marché est plat sont invalidés,
Ÿ Filtre 'Suivi de tendance' : un signal d'achat est valide si le marché est bull et un signal de VAD si le marché est bear. Tous les autres trades sont invalidés (pas de trade en marché plat et pas de trade en contre-tendance)...

> Exemples de filtrages

France-Télécom, Cours x MM50
France-Télécom, Cours x MM50
La performance annuelle est de 114 %, le ratio gain/risque de 3.4,
5 trades sont gagnants sur 19, soit 26 % de réussite.

FTE, Cours x MM50, filtre 'Marché plat' sur osc. parabolique
FTE, Cours x MM50, filtre 'Marché plat' sur osc. parabolique
La performance annuelle est de 166 %, le ratio gain/risque de 6.6,
5 trades sont gagnants sur 11, soit 45 % de réussite.

FTE, Cours x MM50, filtre 'Suivi de tendance' sur osc. parabolique
FTE, Cours x MM50, filtre 'Suivi de tendance' sur osc. parabolique

La performance annuelle est de 79 %, le ratio gain/risque de 7.7,
4 trades sont gagnants sur 7, soit 57 % de réussite.

> Avantages et inconvénients du filtrage
+ Le filtrage supprime une partie des trades situés sur les paliers horizontaux (les 'nids d'aigle' du premier graphe).
- Le filtrage n'est pas adapté à l'horizon de trading. Dans notre exemple de trading sur MM50, l'oscillateur donne de bonnes indications sur le marché. Par contre le filtre est inefficace avec une MM9 (la MM9 est trop réactive par rapport au parabolique).

 

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